雷鋒網按：本文作者煎魚，原文載於作者個人博客，雷鋒網已獲授權。
寫在前面：囫圇吞棗看完SVM，個人感覺如果不好好理解一些概念，或說如果知其然而不知其所以然的話，不如不看。因此我想隨便寫一寫，把整個思路簡單地整理一遍。: )
SVM與神經網絡
支持向量機並不是神經網絡，這兩個完全是兩條不一樣的路吧。不過詳細來說，線性SVM的計算部分就像一個單層的神經網絡一樣，而非線性SVM就完全和神經網絡不一樣了（是的沒錯，現實生活中大多問題是非線性的），詳情可以參考知乎答案。
這兩個冤家一直不爭上下，最近基於神經網絡的深度學習因爲AlphaGo等熱門時事，促使神經網絡的熱度達到了空前最高。畢竟，深度學習那樣的多層隱含層的結構，猶如一個黑盒子，一個學習能力極強的潘多拉盒子。有人或許就覺得這就是我們真正的神經網絡，我們不知道它那數以百千計的神經元幹了什麼，也不理解爲何如此的結構能誕生如此美好的數據 —— 猶如複雜性科學般，處於高層的我們並不能知道底層的」愚羣「爲何能涌現。兩者一比起來，SVM似乎也沒有深度學習等那麼令人狂熱，連Hinton都開玩笑說SVM不過是淺度學習（來自深度學習的調侃）。
不然，個人覺得相對於熱衷於隱含層的神經網絡，具有深厚的數學理論的SVM更值得讓我們研究。SVM背後偉大的數學理論基礎可以說是現今人類的偉大數學成就，因此SVM的解釋性也非神經網絡可比，可以說，它的數學理論讓它充滿了理性，這樣的理性是一個理工科生嚮往的。就如，你渴望知道食物的來源以確定食物是否有毒，如果有毒是什麼毒，這樣的毒會在人體內發生了什麼反應以致於讓你不適 —— 我的理性驅使我這麼想，一個來路不明的食物是不能讓我輕易接受的。
SVM是什麼
簡單點講，SVM 就是個分類器，它用於迴歸的時候稱爲SVR（Support Vector Regression），SVM和SVR本質上都一樣。下圖就是SVM分類：
（邊界上的點就是支持向量，這些點很關鍵，這也是」支持向量機「命名的由來）
SVM的目的：尋找到一個超平面使樣本分成兩類，並且間隔最大。而我們求得的w就代表着我們需要尋找的超平面的係數。
用數學語言描述：
這就是SVM的基本型。
SVM的基本型在運籌學裏面屬於二次規劃問題，而且是凸二次規劃問題（convex quadratic programming）。
二次規劃
二次規劃的問題主要用於求最優化的問題，從SVM的求解公式也很容易看出來，我們的確要求最優解。
簡介：
在限制條件爲
的條件下，找一個n 維的向量 x ，使得
爲最小。
其中，c爲n 維的向量，Q爲n × n 維的對稱矩陣，A爲m × n 維的矩陣，b爲m 維的向量。
其中，根據優化理論，如果要到達最優的話，就要符合KKT條件（Karush-Kuhn-Tucker）。
KKT
KKT是在滿足一些有規則的條件下，一個非線性規則問題能有最優解的一個充分必要條件。也就是說，只要約束條件按照這個KKT給出的規則列出，然後符合KKT條件的，就可以有最優解。這是一個廣義化拉格朗日乘數的成果。
把所有的不等式約束、等式約束和目標函數全部寫爲一個式子：
L(a, b, x)= f(x) + a*g(x)+b*h(x)
KKT條件是說最優值必須滿足以下條件：
● L(a, b, x)對x求導爲零
● h(x) = 0
● a*g(x) = 0
對偶問題
將一個原始問題轉換爲一個對偶問題，懂的人知道對偶問題不過是把原始問題換了一種問法，從另一角度來求問題的解，其本質上是一樣的。就好像我不能證明我比百分之五的人醜，但是我能證明我比百分之九十五的人帥，那樣就夠了。那麼，爲啥要用對偶問題，直接求原始問題不好嗎？參考一下爲什麼我們要考慮線性規劃的對偶問題？
而二次規劃的對偶問題也是二次規劃，性質、解法和原來一樣，所以請放心。（只做簡要介紹）
最後訓練完成時，大部分的訓練樣本都不需要保留，最終只會保留支持向量。這一點我們從圖上也能看得出來，我們要確定的超平面只和支持向量有關不是嗎？
（你看，只和支持向量有關）
然而，問題又出現了（新解法的出現總是因爲新問題的出現），對於SVM的對偶問題，通過二次規劃算法來求解的計算規模和訓練樣本成正比，開銷太大。換句話來說，輸入數據小的時候還好，不過小數據幾乎沒啥用，但是數據量大起來又計算量太大，所以就得尋找一種適合數據量大而且計算量小的解法，這個就是SMO。
SMO
SMO，Sequential Minimal Optimization，針對SVM對偶問題本身的特性研究出的算法，能有效地提高計算的效率。SMO的思想也很簡單：固定欲求的參數之外的所有參數，然後求出欲求的參數。
例如，以下是最終求得的分類函數，也就是我們SVM的目標：
SMO 算法每次迭代只選出兩個分量 ai 和 aj 進行調整，其它分量則保持固定不變，在得到解 ai 和 aj 之後，再用 ai 和 aj 改進其它分量。
如何高效也能通過 SMO 算法的思想看得出來 —— 固定其他參數後，僅優化兩個參數，比起之前優化多個參數的情況，確實高效了。然而，與通常的分解算法比較，它可能需要更多的迭代次數。不過每次迭代的計算量比較小，所以該算法表現出較好的快速收斂性，且不需要存儲核矩陣，也沒有矩陣運算。說白了，這樣的問題用 SMO 算法更好。
核函數
我們的SVM目的其實也簡單，就是找一個超平面，引用一張圖即可表述這個目的：
然而現實任務中，原始樣本空間也許並不能存在一個能正確劃分出兩類樣本的超平面，而且這是很經常的事。你說說要是遇到這樣的數據，怎麼劃分好呢：
告訴我你的曲線方程吧，傻了吧~
於是引入了一個新的概念：核函數。它可以將樣本從原始空間映射到一個更高維的特質空間中，使得樣本在這個新的高維空間中可以被線性劃分爲兩類，即在空間內線性劃分。這個過程可以觀看視頻感受感受，由於是 youtube 所以我截一下圖：
這是原始數據和原始空間，明顯有紅藍兩類：
通過核函數，將樣本數據映射到更高維的空間（在這裏，是二維映射到三維）：
而後進行切割：
再將分割的超平面映射回去：
大功告成，這些就是核函數的目的。
再進一步，核函數的選擇變成了支持向量機的最大變數（如果必須得用上核函數，即核化），因此選用什麼樣的核函數會影響最後的結果。而最常用的核函數有：線性核、多項式核、高斯核、拉普拉斯核、sigmoid核、通過核函數之間的線性組合或直積等運算得出的新核函數。（這裏只涉及概念，不涉及數學原理）
軟間隔
知道了上面的知識後，你不是就覺得SVM分類就應該是這樣的：
然而這也不一定是這樣的，上圖給出的是一種完美的情況，多麼恰巧地兩類分地很開，多麼幸運地能有一個超平面能將兩個類區分開來！要是這兩個類有一部分摻在一起了，那又該怎麼分啊：
有時候如果你非要很明確地分類，那麼結果就會像右邊的一樣 —— 過擬合。明顯左邊的兩個都比過擬合好多了，可是這樣就要求允許一些樣本不在正確的類上，而且這樣的樣本越少越好，」站錯隊「的樣本數量要通過實際來權衡。這就得用上」軟間隔「，有軟間隔必然有硬間隔，應間隔就是最開始的支持向量機，硬間隔支持向量機只能如此」明確「地分類。特意找來了這個數學解釋：
其中一個樣本要是」站錯隊「就要有損失，我們的目的就是：找出總損失值最小並且能大概分類的超平面。而計算一個樣本的損失的損失函數也有很多種，例如：hinge損失、指數損失、対率損失等。
以上只是簡單地把我學習 SVM 的思路整理了一遍，若有錯誤之處還請指正。
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